Chi fa trading da anni avrà probabilmente sentito parlare della teoria di Ralph Elliott, avanzata all’inizio degli anni Trenta. Il finanziere, che operava sul mercato azionario, sosteneva che le fluttuazioni delle onde del grafico si ripetono con una certa periodicità e dipendono dal “fattore folla”.
La teoria delle onde è stata confermata più volte nel corso degli anni. È stata utilizzata principalmente nel mercato azionario. Tuttavia, con l’avvento del trading su Internet, la metodologia si è trasferita ad altri tipi di mercati finanziari ed è stata creata una strategia popolare basata su di essa. È la strategia che verrà discussa in questo articolo.
In cosa consiste la teoria delle onde di Elliott?
Quindi, negli anni ’30 il finanziere Ralph Elliott sostenne che il mercato presenta una chiara struttura a onde. E quest’ultima non dipende tanto da fattori economici, quanto dalla psicologia dei trader stessi.
Secondo lo specialista, un movimento al rialzo, chiamato anche “posizione lunga”, è composto da cinque onde, mentre un movimento al ribasso (corto) è composto da tre onde. Ogni onda è formata da operatori di mercato che aprono o chiudono in massa le loro posizioni.
Analizziamo la teoria delle onde con un esempio di trend al rialzo:
- La prima onda – è l’inizio del movimento. Di solito è impulsiva e viene innescata da un grande afflusso verso un’attività o un’altra. È difficile da prevedere, perché il ritmo è imposto dagli “squali” del mercato e solo successivamente viene sostenuto da tutti gli altri partecipanti.
- La seconda onda è correttiva e si forma a causa della chiusura parziale delle posizioni degli acquirenti e di un tentativo disperato da parte dei venditori di “aggiungere” alla posizione precedente e di compensare la perdita.
- La terza onda – la più forte. Gli ordini stop dei venditori sono già stati attivati e si stanno aggiungendo altri acquirenti al mercato. Si sta formando un movimento costante verso l’alto.
- La quarta onda è di nuovo correttiva e potrebbe essere prolungata. È qui che i grandi operatori bloccano i loro profitti, rendendosi conto che l’attuale movimento sta già perdendo rilevanza.
- La quinta onda è la più pericolosa. Si forma a spese dei “ritardatari” del mercato e di solito non ha forza. Spesso viene troncata e la tendenza si inverte bruscamente.
Una situazione simile si verifica con un movimento al ribasso. Solo che la sua struttura comprende solitamente tre onde.
Quali sono gli strumenti necessari per fare trading con la teoria delle onde di Elliott?
Sulla base dei postulati sopra descritti, è chiaro che la posizione più redditizia è quella di entrare nel trade all’inizio della formazione della terza onda. Per anticiparne la comparsa, è necessario determinare la struttura dell’onda stessa e la fine della seconda onda.
Per fare questo, abbiamo bisogno di:
- Due indicatori: SMA e linee di tendenza.
- Sul grafico devono essere impostate anche due medie mobili: con periodi di 14 e 21.
- Grafico – Candele giapponesi.
- Timeframe – da 15 a 45 minuti.
Come fare trading di opzioni utilizzando la teoria delle onde di Elliott?
Quindi iniziamo la “caccia” al movimento impulsivo che segnerà l’emergere della prima onda. In questo caso, dopo una fase piatta, il moving del periodo 14 deve incrociare la media mobile del periodo 21. La direzione dell’incrocio indica la tendenza.
Se la tendenza è al rialzo – costruiamo una linea di supporto e aspettiamo che venga rotta (l’inizio della formazione della seconda onda). In caso di tendenza al ribasso, è esattamente l’opposto.
Quando appare la seconda onda, tracciamo una linea di opposizione (in caso di tendenza al rialzo) o una linea di supporto (in caso di tendenza al ribasso).
Quando sarà rotta segnerà l’emergere della terza onda. In questo caso è necessario acquistare il contratto nella direzione del trend.
Fate attenzione! Durante la costruzione dell’intera struttura d’onda, i moving non devono toccarsi o incrociarsi. In caso contrario, il segnale è falso e non c’è una tendenza stabile nel mercato.
Si consiglia un tempo di scadenza di tre candele.
Sono passati quasi 90 anni dalla prima introduzione della teoria delle onde. Tuttavia, ancora oggi è utilizzata da molti trader esattamente come fu introdotta da Ralph Elliott.
